Я сказал что он СВЯЗАН. Не?
Это не часть пакета а команда.
Смотрим содержимое build-dh
#!/bin/bash
# Build Diffie-Hellman parameters for the server side
# of an SSL/TLS connection.
if [ -d $KEY_DIR ] && [ $KEY_SIZE ]; then
$OPENSSL dhparam -out ${KEY_DIR}/dh${KEY_SIZE}.pem ${KEY_SIZE}
else
echo 'Please source the vars script first (i.e. "source ./vars")'
echo 'Make sure you have edited it to reflect your configuration.'
fi
Видим что скрипт просто не находит первую часть команды (путь (или имя которое уже в PATH) к OPENSSL) и пытается исполнить вместо openssl dhparam просто dhparam где и справедливо обламывается.
где он берет переменную? в файлике vars
его часть
# This variable should point to
# the requested executables
#
export OPENSSL="openssl"
export PKCS11TOOL="pkcs11-tool"
export GREP="grep"
Чтобы проверить делаем
Пусто! Тогда
[root@centos 2.0]# cd /etc/openvpn/2.0
[root@centos 2.0]# source vars
NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on /etc/openvpn/keys
[root@centos 2.0]# echo $OPENSSL
openssl
О как ) теперь все на месте! (Так же провряем что именно у нас на месте 
Может там у нас вовсе не то чтобы нам хотелось видеть, тогда меняем все в vars и снова делаем "source vars")
далее чистим ключи если надо
./clean-all
И генеряем все остальное.
Если ВДРУГ не получится можно так же узнать порядок действий после установки? (ставили из пакета или сами собирали?)
Что вы делали до выполнения ./build-dh (операции с .vars и пр.)
Прошу прощения что не смог отписать все это вчера т.к. выходил с коммуникатора