Точнее, стоит отключить сохранение сеансов вообще.

согласен)
ЗЫ
в кедах тот-же бред
по умолчанию оно включено.... и бесит, зараза...

С такой "галкой" при загрузке не откроет, "всё-где-был" ?

Вот и открывает, в том числе и Firefox.

Закрыть Firefox, завершить сеанс, установив галку "Сохранить сеанс". ?

А разве это - не другая функция? С такой "галкой" при загрузке не откроет, "всё-где-был" ?

Автоматически запускается firefox при запуске xfce.
В настройках автозапуска xfce нету firefox'a.
Как отключить?

Извините, тогда куда Вы его запихали? В /etc/rc.local ?