Установил ВПН (без поддержки openvpn).

Здравствуйте. Общая цель не совсем понятна...

RDP (?!), завёрнутое в VPN до Linux на VPS? Может быть лучше так: VPS на Linux с графическим интерфейсом: запускаем сервер VNC на Ubuntu 18.04? Шифрование через ssh-туннель (настраивается 1 раз в putty): запустили туннель, подключились через TigerVNC-client и рулим. Подобный вариант работал у меня когда-то на физическом сервере, давно. На VPS не пробовал.

А если цель - анонимность, то чтобы избежать возни с интерфейсами/маршрутами/DNS/и т.д. можно рассмотреть замену VPN на прокси ShadowSocks+обфускатор или XRay, как это делают наши коллеги из братского Китая. Перспектива OpenVPN/WireGuard в России такая же, как у них.

Или вот c RDP+SSH-туннель: VPS на Linux с графическим интерфейсом: запускаем сервер RDP на Ubuntu 18.04