XliN, нужно установить Steam под wine.
Если бы не баг с крешами стима в версиях до 1.7.8, все можно было бы в 3 команды через терминал сделать. Но т.к. windows-steam работает с wine >= 1.7.8 (в репозитории Mageia сейчас 1.6.1; интегрирован ли патч решающий проблему крешей стима в 1.6.1 - не знаю, но в 1.6.0 еще точно не было его), надо или wine компилять посвежее самому, или PlayOnLinux использовать.
Естественно, вариант использовать PlayOnLinux проще.
Только надо в POL сделать: Утилиты - Управление версиями wine - Выбрать в доступных версиях >= 1.7.8 и установить.
Ну и дальше установка - Steam, после установки открыть настройки Steam виртуального диска (выделить Steam в списке установленных в PoL приложений и кнопка "Настроить" на тулбаре) и указать версию wine >= 1.7.8.

